Prediksi Harga Saham di Indonesia pada Indeks IHSG, LQ45, IDX30, dan JII Menggunakan Model Long Short Term Memory

Abstract

Saham adalah sertifikat bukti bahwa perusahaan yang menerbitkan saham memiliki semua aset yang dimilikinya. Indeks saham adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk merefleksikan kinerja sekelompok saham berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa indeks saham yang ada di Indonesia antara lain IHSG, LQ45, IDX30, dan JII. Setiap indeks saham memiliki tingkat risiko dan return yang berbeda, sesuai dengan prinsip yang dikenal dengan istilah high risk high return, yang berarti semakin tinggi potensi risikonya, maka semakin tinggi pula return yang mungkin diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas prediksi harga indeks saham pada indeks IHSG, LQ45, IDX30, dan JII dengan menggunakan metode LSTM. Penelitian ini menggunakan data harga saham dari masing-masing indeks yang bersumber dari Bloomberg Terminal untuk periode 2021 sampai dengan 2023, dengan harga penutupan sebagai target prediksi. Model prediksi yang digunakan merupakan model terbaik yang diperoleh dari pengujian beberapa hyperparameter seperti jumlah time step, optimizer, epoch, dan batch size. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai MAPE sebesar 0.004474% untuk indeks IHSG, 0.005920% untuk LQ45, 0.006449% untuk IDX30, dan 0.009690% untuk JII. Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan prediksi harga penutupan untuk periode Januari 2024 dengan menggunakan model terbaik untuk setiap indeks saham yang diteliti.