• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Economic and Business
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Economic and Business
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Dampak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Abnormal Return Saham

    Thumbnail
    View/Open
    Roessiana Risca Dewi_040810201207.pdf (14.54Mb)
    Date
    2008
    Author
    DEWI, Roessiana Risca
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengumuman basil RUPS (RUPS) yang rutin diadakan setiap tahun oleh perusahaan publik, terhadap abnormal return saham di Bursa Efek Indonesia (BEi). Objek penelitian ini adalah harga saham perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEi dan tergolong dalam kelompok lndeks LQ45. Periode penelitian yang ditentukan adalah 7 hari sebelum peristiwa (pre-event), pada saat peristiwa (event day), dan 7 hari sesudah peristiwa (post event). Metode yang digunakan dalam penelirian ini berbasis pada model event study yang mengamati pergerakan harga saham perusahaan yang tergolong dalam kelompok LQ45 selama periode penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji-t one sample for mean dan uji-t two paired sample for mean. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikan 5% terdapat satu hari bursa yang menghasilkan abnormal return positif signifikan yaitu pada hari ke-7 sebelum pengumuman basil RUPS. Abnormal return yang dihasilkan adalah 0,00842 dengan nilai signifikan 2-tailed 0,036. Abnormal return positif signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang didapat investor lebih besar dari yang diharapkannya. Sedangkan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman hasil RUPS tidak menunjukkan adanya perbedaan, hal ini ditunjukkan dengang t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,834 < 2,042. Tidak adanya perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa investor tidak bisa memperoleh abnormal return sesuai dengan yang diharapkan baik sebelum maupun sesudah pengumuman atau AR=O.
    URI
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/121409
    Collections
    • UT-Faculty of Economic and Business [12462]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository