Analisis Komparasi Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Isu Resesi Global 2023 (Event Study pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah isu resesi global 2023 pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 86 perusahaan. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang aktif di pasar selama periode pengamatan serta sedang tidak melakukan aksi korporasi selama periode pengamatan. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 58 perusahaan melalui metode purposive sampling. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan metode event study. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada abnormal return dan trading volume activity secara signifikan sebelum dan sesudah isu resesi global 2023 pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.