| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volume perdagangan dan
return saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang melakukan
stock split pada tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004. Sampel penelitian ini berjumlah
20 perusahaan dengan periode penelitian 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah tanggal
pengumuman stock split.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data-data yang sudah ada di
BEJ, meliputi IHSG, closing price harga saham harian perusahaan sampel selama
periode penelitian, jumlah saham yang diperdagangkan, jumlah saham yang beredar,
dan data stock split. Penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov test untuk
mengetahui normalitas datanya. Uji Paired Sampel T-Test untuk menguji hipotesis
dari data abnormal return yang berdistrubusi normal. Dan uji Wilcoxon Signed Rank
Test untuk menguji hipotesis dari data TVA (Trading Volume Activity) yang
berdistribusi tidak normal.
Hasil pengujian hipotesis terhadap perusahaan sampel menunjukkan bahwa
semua hipotesis yang diajukan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa stock split tidak
berpengaruh terhadap TVA dan return saham. | en_US |
