Analisis Determinan Produktivitas Bank Umum Syariah di Indonesia: Two Stage Malmquist Productivity Index

Abstract

Perbankan memegang peran penting dalam sektor keuangan di Indonesia. Indonesia menggunakan dual banking system atau dua sistem perbankan, yakni bank syariah dan bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia masih bisa dibilang baru dalam sektor perbankan di Indonesia melihat munculnya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Indonesia adalah negara dengan jumah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini seharusnya menunjukkan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia karena pangsa pasar utama dari perbankan syariah sendiri adalah umat muslim. Pada tahun 2019, pangsa pasar perbankan syariah hanya 6,18% dari total pangsa pasar perbankan di Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, kenapa Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia tetapi dalam ekonomi yang berprinsip syariah Islam dibawah yang konvensional. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) perkembangan aset perbankan syariah juga mengalami kenaikan secara kualitatif. Namun secara kuantitatif pertumbuhan aset (yoy) mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 . Hal ini akhirnya diikuti oleh pembiayaan oleh perbankan syariah dan juga Dana Pihak Ketiga yang berdampak pada produktivitas perbankan syariah. produktivitas dapat digunakan untuk menilai kinerja perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran bank, Return on Asset, Financing to Deposit Ratio dan Non Perfoming Financing yang nanti duji pengaruhnya terhadap variabel produktivitas bank yang dihitung menggunakan Malmquist Productivity Index. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat produktivitas Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga dapat melihat bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dan juga melihat pengaruh dari variabel independen terhadap dependen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, pertama menghitung produktivitas Bank Umum Syariah menggunakan Malmquist Productivity Index. Kedua, setelah hasil perhitungan Malmquist Productivity Index yang memproksikan produktivitas dilakukan uji regresi data panel dengan variabel independen yaitu ukuran bank, Return on Asset, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing untuk mengetahui pengaruhnya. Hasil pengujian produktivitas menggunakan Malmquist Productivity Index menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah produktif selama periode penelitian disebabkan penggunaan teknologi dan inovasi. Hasil pengujian pengaruh ukuran bank terhadap perubahan produktivitas Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa variabel ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap produktivitas Bank Umum Syariah. Hal ini sejalan dengan variabel ROA dan NPF yang berpengaruh signifikan terhadap produktivitas Bank Umum Syariah, dan variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas Bank Umum Syariah. Ukuran bank berpengaruh secara signifikan dikarenakan semakin besar aset yang dimiliki bank maka semakin produktif bank tersebut. Return on Asset berpengaruh secara signifikan karena bank yang memiliki tingkat ROA yang tinggi dapat diindikasikan sebagai bank yang produktif. Sedangkan variabel Financing to Deposit Ratio tidak berpengaruh secara signifikan dikarenakan pembiayaan dari bank belum sesuai dengan kegiatan masyarakat. Variabel Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karena bank ingin lebih produktif dalam jangka panjang, jangka pendek memang tidak produktif karena mengeluarkan biaya untuk biaya pengawasan portofolio pinjaman