dc.contributor.author | AULIA, Larazatin Husnil | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T07:13:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T07:13:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-15 | |
dc.identifier.nim | 180910202066 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119556 | |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 19 Januari 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Ketersediaan informasi mempunyai peranan penting dalam perdagangan di
pasar modal terutama bagi para investor. Pihak Bursa Efek Indonesia sebagai
regulator di pasar modal mengeluarkan beberapa informasi, salah satunya yaitu
pengumuman Unusual Market Activity (UMA) yang merupakan pengumuman
indikasi adanya aktivitas perdagangan/pergerakan harga suatu efek yang tidak
biasa pada periode waktu tertentu yang menurut penilaian bursa dapat berpotensi
mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.
Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 128 perusahaan yang masuk dalam
pengumuman UMA hal tersebut mengisyaratkan ketidakpastian yang lebih besar
di pasar modal sebab pergerakan efek yang diluar dari kebiasaan. Ditinjau dari
tujuan Bursa Efek Indonesia sebagai peringatan dini kepada investor agar
waspada terhadap saham-saham tersebut untuk menghindari adanya kerugian
akhir akibat kemungkinan pelanggaran pasar modal sehingga dapat mengetahui
jika pengumuman UMA telah berjalan efektif sesuai yang diharapkan dengan
melihat pengaruh yang ditimbulkan dari perbedaan indikator abnormal return dan
trading volume activity.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan
Abnormal return (AR) dan Trading Volume Activity (TVA) sebelum dan setelah
pengumuman Unusual Market Activity (UMA). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam pengumuman UMA tahun 2022 di
Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
menggunakan purposive sampling dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu.
Sampel yang digunakan sebanyak 55 perusahaan. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji normalitas lalu uji
beda Wilcoxon Signed Rank Test.
Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan abnormal return sebelum
dan setelah pengumuman UMA. Perubahan abnormal return menunjukkan bahwa
mekanisme pengumuman UMA tersebut direspon oleh pasar. Hasil penelitian
menyatakan tidak terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan setelah
pengumuman UMA. Meskipun pengumuman UMA mengandung informasi yang
negatif yang menjadi salah satu penyebab tidak berubahnya TVA adalah
kebisingan (noise). | en_US |
dc.description.sponsorship | Pembimbing Utama Dr. Ika Sisbintari, S.Sos., MAB
Pembimbing Anggota Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | en_US |
dc.subject | Analisis Abnormal Return | en_US |
dc.subject | Trading Volume Activity | en_US |
dc.subject | Unusual Market Activity | en_US |
dc.title | Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Terhadap Pengumuman Unusual Market Activity (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Pengumuman Unusual Market Activity di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Ilmu Administrasi Bisnis | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Ika Sisbintari, S.Sos., MAB | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 2 Januari 2024 | en_US |