• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Economic and Business
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Economic and Business
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Analisis Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Bank Lending Pada Bank Umum Konvensional Di Asean 3

    Thumbnail
    View/Open
    Sinta Wulandari - 130810101107.pdf (7.661Mb)
    Author
    Wulandari, Sinta
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Fenomena krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 merupakan bukti adanya perilaku prosiklikalitas antara siklus keuangan dan siklus bisnis dalam perekonomian. Perilaku prosiklikal tersebut berkerja melalui mekanisme kredit yang kemudian dikenal sebagai konsep financial acceleration. Fluktuasi pada variabel spesifik perbankan seperti CAR, NPL, NIM, modal Tier 1, dan total asset memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan khususnya pada bank lending di ASEAN 3. Masalah prosiklikalitas memberikan efek yang signifikan terhadap kinerja aliran kredit dan likuiditas perbankan. Hal tersebut mendorong munculnya regulasi permodalan yang dikenal sebagai regulatory capital. Basel III memperkenalkan regulasi permodalan, yaitu countercyclical capital buffer yang bertujuan untuk meminimalisir adanya prosiklikalitas pada kinerja bank lending. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persyaratan permodalan countercyclical capital buffer pada perilaku bank lending di ASEAN 3, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Kemudian untuk melihat perilaku prosiklikalitas pada countercyclical capital buffer dan kredit pada masing-masing negara di ASEAN 3. Metode yang digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian ini adalah metode GMM panel dan SVAR. Metode GMM panel menggunakan data panel dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebjakan countercyclical capital buffer pada bank lending. Sementara SVAR digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku prosiklikal pada countercyclical capital buffer dan pertumbuhan kredit di masing-masing negara ASEAN 3. Data yang digunakan adalah data kwartalan 2003-2015 dalam bentuk data time series dan cross section. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel spesifik perbankan yang terdiri dari CAR, NPL, NIM, modal Tier 1 dan total asset serta variabel makroekonomi output gap GDP dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bank loan di kawasan ASEAN 3. Perilaku prosiklikalitas diketahui terjadi pada cadangan permodalan di Indonesia, sedangkan perilaku prosiklikalitas kredit tidak ditemukan dalam interaksi antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN 3.
    URI
    http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/94786
    Collections
    • UT-Faculty of Economic and Business [12404]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository