Teori Risiko Pemberian Kredit Bank Dengan Menggunakan Model Compound Binomial

Abstract

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (Abdurrachman, 1993). Pengambilan kredit dapat melalui bank sebagai jasa penyalur dana. Pengelolahan kredit oleh bank sudah memiliki tujuan yang baik dan peraturan yang jelas. Pemberian kredit tentu memiliki risiko bagi pihak Bank. Risiko kredit bagi pihak bank dapat berarti risiko yang diakibatkan adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet. Kredit macet dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian bagi pihak bank seperti tidak terbayarkannya hutang dari debitur sehingga dapat menghambat perputaran uang di bank tersebut. Model risiko pada pendekatan distribusi kerugian disebut juga dengan model risiko kolektif. Pada model risiko kolektif biasanya menggunakan distribusi compound. Penelitian kali ini akan digunakan salah satu model risiko yaitu model compound binomial yang akan diterapkan pada data kredit Bank BRI Cabang Banyuputih-Situbondo pada akhir tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2015 dengan jumlah data sebanyak 64 data. Proses penelitian menggunakan program R. Hasil dari penelitian didapatkan model compound binomial terbaik untuk data kredit yaitu logit(Y) = 7,070-(1,957 10)X1 - (4,442 10-1 )X4 + (4,780 10-5)X6 – (1,263 10-5)X7 dengan nilai AIC terkecil yakni 27,757. Variabel yang menjadi faktor risiko terjadinya kemacetan dalam data kredit ini ialah variabel tenor, jasa dan cicilan total. Variabel tenor memiliki pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kolektibilitas kredit macet, yang berarti semakin pendek jangka waktu pembayaran maka semakin besar pula kemungkinan kredit macet terjadi. Variabel jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kolektibilitas kredit macet dalam artian semakin besar jasa yang ditangguhkan kepada debitur, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kredit macet. Sama halnya dengan variabel tenor, variabel cicilan total juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kolektibilitas kredit macet.