PERAMALAN VOLITALITAS NILAI TUKAR RUPIAH DENGAN MODEL ARCH ATAU GARCH UNTUK PENDUGAAN VALUE AT RISK (VaR) INDIVIDUAL

dc.contributor.advisor	HADI, Alfian Futuhul
dc.contributor.advisor	ANGGRAENI, Dian
dc.contributor.author	NISAI, Amalia Nurun
dc.date.accessioned	2016-07-29T07:09:11Z
dc.date.available	2016-07-29T07:09:11Z
dc.date.issued	2016-07-29
dc.identifier.nim	NIM031810101034
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75498
dc.description.abstract	Hasil yang diperoleh dari peneritian ini bahwa model yang cocok adalah GARCH (1,1) yaitu model variansi cr? = 0,039136 + 0,1341756;1 + 0,7438820,", dan model mean Y, = —0,054224 +et. Sedangkan hasil peramalan variansinya pada data ke-243 bernilai 0,204549, nilai volatilitasnya sebesar 0,45227. Dan untuk mengukur nilai resikonya adalah apabila investor mempunyai exposure sebesar 100 Yen maka kerugian maksimum yang akan dialami sebesar Rp.6.017,18.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.relation.ispartofseries	031810101034;
dc.subject	NILAI TUKAR RUPIAH	en_US
dc.subject	MODEL ARCH ATAU GARCH	en_US
dc.title	PERAMALAN VOLITALITAS NILAI TUKAR RUPIAH DENGAN MODEL ARCH ATAU GARCH UNTUK PENDUGAAN VALUE AT RISK (VaR) INDIVIDUAL	en_US
dc.type	Undergraduat Thesis	en_US

UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3396]
Koleksi Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam