Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan (Stock Split Effect Of Abnormal Return And Trading Volume)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Stock Split terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan. Sampel yang digunakan berjumlah 28 dari 132 perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekuder yaitu berupa Laporan Keuangan perusahaan yang melampirkan data Stock Split. Teknik analisis data menggunakan metode analisis Uji Beda Dua Rata - Rata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split dan juga adanya perbedaan abnormal return saham antara sebelum dan sesudah perusahaan melakukan stock split . Stock split perlu dilakukan agar harga saham menjadi lebih murah dan dapat menarik para investor untuk melakukan investasi di Indonesia.