PENDUGAAN DURBIN WATSON UNTUK MENGATASI OTOKORELASI DALAM ANALISIS REGRESI LINEAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi dan mengatasi adanya otokorelasi pada analisis regresi linier, yaitu suatu korelasi data berdasarkan urutan waktu atau korelasi pada diri sendiri. Adanya otokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson dan uji χ 2 . Untuk mengatasi adanya otokorelasi dapat menggunakan pendugaan ρ statistik Durbin Watson. Persamaan yang terdapat otokorelasi, mengakibatkan koefisien determinasi (R 2 ) lebih tinggi daripada koefisien determinasi data yang telah ditransformasi dan tidak ada otokorelasi, uji-F mendapatkan F hitung lebih tinggi dari pada F data yang telah ditransformasi dan tidak ada otokorelasi, dan uji-t mendapatkan t hitung hitung yang fluktuatif terhadap t data yang ditransformasi dan tidak terdapat otokorelasi.

Kata kunci: Regresi Linier, Otokorelasi, Uji Durbin Watson, Uji χ

2 hitung , Durbin Watson, Transformasi, Koefisien Determinasi, uji-F.