ANALISIS VOLATILITAS DAN PREDIKSI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA TAHUN 2000.01-2006.12

Abstract

Penelitian ini berjudul “Analisis Volatilitas dan Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Tahun 2000.01-2006.12”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dan ingin mengetahui prediksi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ARCH, GARCH dan Box-Jenkins. Metode ARCH dan GARCH digunakan untuk melihat apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika selama periode penelitian mengalami volatilitas, sedangkan metode Box-Jenkins digunakan untuk melihat prediksi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2007.01-2008.06. Berdasarkan hasil metode ARCH dan GARCH, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika mengalami volatilitas selama periode penelitian dan variabel selisih jumlah uang yang beredar, selisih GDP riil, selisih inflasi, signifikan mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, sedangkan variabel selisih tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil prediksi menggunakan metode Box-Jenkins menyatakan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika tahun 2007.01-2008.06 akan mengalami depresiasi.