Analisis Teori Risiko Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Model Compound Poisson

Abstract

Teori risiko merupakan teori yang mempelajari penyimpangan hasil finansial dari yang diharapkan yang disebabkan oleh suatu ketidakpastian dalam kehidupan (life contingencies). Teori risiko digunakan untuk mencari bentuk sebaran dari kejadian acak. Ada dua macam teori risiko yang digunakan sebagi dasar perhitungan, yaitu teori risiko individu dan teori risiko kolektif. Kemungkinan risiko yang paling sering terjadi pada sistem pembelian secara kredit, adalah pelunasan hutang lebih awal (prepayment) atau nasabah gagal bayar (default). Jenis kredit yang sering diminati oleh kreditur ialah kredit pemilikan rumah atau biasa dikenal dengan KPR. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan primer dalam menjalani hidup. Penelitian kali ini akan digunakan salah satu model risiko yaitu model compound binomial yang akan diterapkan pada data kredit Bank BRI Cabang Surabaya tahun 20155 dengan jumlah data sebanyak 248 data. Proses penelitian menggunakan program R. Hasil dari penelitian didapatkan model compound binomial terbaik untuk data kredit yaitu Model compound Poisson terbaik yang didapatkan dengan nilai AIC minimum sebesar 52,22 yaitu dengan variabel (tenor), (plafond), (cicilan per bulan) dan (penghasilan) sebagai variabel yang dapat mempangaruhi status kolektibilitas. Estimasi parameter dari model yang didapatkan bahwa parameter penghasilan dan cicilan per bulan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam penentuan status kolektibilitas suatu kredit. Hal ini dapat dilihat dari hasil penentuan risiko dengan uji bahwa debitur yang memiliki penghasilan lebih besar dan cicilan per bulan lebih besar pula memiliki kecenderungan berstatus kolektibilitas 4 (macet). Sehingga perlu diambil keputusan agar suatu kredit memiliki status kolektibilitas yang aman (0 atau 1) harus diperhatikan bahwa jumlah cicilan per bulan kreditur maksimal adalah 35% dari penghasilan yang ia miliki.