Metode SARIMA-GARCH untuk Meramalkan Harga Cabai Merah Besar di Kabupaten Jember

Abstract

Cabai merah besar merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki tingkat volatilitas harga tinggi akibat pengaruh kondisi cuaca, distribusi, serta dinamika permintaan pasar. Volatilitas yang ditandai oleh perubahan harga yang tidak stabil menyebabkan varians data berubah dari waktu ke waktu (heteroskedastisitas), sehingga sulit dimodelkan secara optimal menggunakan model deret waktu linear seperti SARIMA yang mengasumsikan varians residual konstan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi peramalan harga cabai merah besar di Kabupaten Jember melalui kombinasi model SARIMA dan GARCH, di mana SARIMA digunakan untuk memodelkan pola ratarata data, sedangkan GARCH digunakan untuk menangkap volatilitas yang terdapat pada residual model. Data yang digunakan berupa data harga harian cabai merah besar di Kabupaten Jember periode 1 Januari 2020 hingga 31 Januari 2025 yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SARIMA(1,0,0)(0,1,2) 365 − GARCH(2,0) merupakan model terbaik dengan nilai AIC sebesar 17.54527. Hasil evaluasi menunjukkan nilai RMSE dan MAPE pada periode in-sample masing-masing sebesar 1647,02 dan 3,92%, sedangkan pada periode out-sample sebesar 4245,23 dan 7,86%. Nilai MAPE yang berada di bawah 10% menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi peramalan yang sangat baik. Dengan demikian, model SARIMA(1,0,0)(0,1,2) 365 − GARCH(2,0) mampu memodelkan pola rata-rata dan volatilitas harga cabai merah besar di Kabupaten Jember secara efektif.