PERBANDINGAN METODE REGRESI KUANTIL MEDIAN DENGAN METODE WEIGHTED LEAST SQUARE (WLS) UNTUK MENYELESAIKAN HETEROSKEDASTISITAS PADA ANALISIS REGRESI

Abstract

Salah satu langkah penting dalam pemodelan statistika adalah melakukan estimasi parameter. Pada analisis regresi terdapat dua kelompok parameter yang penting, yaitu parameter efek tetap tergantung dimensi, dan parameter acak (misalnya tergantung pada model yang dihadapi). Namun biasanya pada parameter dispersi ini diasumsikan diketahui, sedangkan dalam melakukan estimasi parameter efek tetap terdapat dua metode yang sering digunakan, yaitu metode kuadrat terkecil (least square method) dan metode maksimum likelihood (maximum likelihood method) (Tirta, 2009).