| dc.description.abstract | Volatilitas harga suatu saham mencerminkan risiko dan peluang yang dapat
diperoleh oleh investor. Investor perlu memperhatikan indikator- indikator dalam
analisis teknikal yang akan mempengaruhi volatilitas harga saham seperti: volume
perdagangan, frekuensi perdagangan, dan perbedaan absolut antara volume harga
permintaan dan volume penawaran (order imbalance). Penelitian ini dilakukan
untuk menguji pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan order
imbalance terhadap volatilitas harga saham. Penelitian ini merupakan explanatory
research berbasis pengujian hipotesis. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
perusahaan publik yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 20092010,
sedangkan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling,
dimana sampel terpilih adalah perusahaan yang tidak melakukan stock split, stock
dividend, dan right issue selama periode penelitian. Metode pengujian hipotesis
yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji t dengan signifikansi 5%.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa volume perdagangan saham
tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, frekuensi perdagangan saham
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volatilitas harga saham, dan order
imbalance tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. | en_US |
