| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu
peristiwa yaitu terjadinya larangan terbang maskapai Indonesia 6 Juli 2007.
Penelitian ini menggunakan 37 saham perusahaan sebagai sampel yang diambil
secara purposive sampling dari 45 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan periode penelitian adalah Februari-Juli 2007. Alat uji
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t one sampel untuk menganalisis
apakah terdapat abnormal return (AR) pada periode peristiwa dan uji paired
sample t-test untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata abnormal
return sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa larangan terbang maskapai
Indonesia. Hasil pengujian hipotesis pertama menggunakan uji t one sample
menunjukkan bahwa terdapat 7 hari bursa yang menghasilkan abnormal return
(AR) sedangkan pengujian hipotesis kedua menggunakan uji paired sample t-test
menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return (AAR) pada hari
sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya reaksi pasar
yang disebabkan oleh adanya peristiwa larangan terbang maskapai Indonesia.
Kata kunci : harga saham, abnormal return, event study, dan LQ45 | en_US |
