Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2018-2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal beserta besaran proporsi dana sebagai pilihan investasi dengan return optimal dan risiko yang terukur dari saham anggota Jakarta Islamic Index menggunakan model indeks tunggal periode pengamatan yang dilakukan mulai dari November 2017 hingga November 2020, menggunakan data sekunder diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia dan juga Bank Indonesia. Portofolio optimal yang terbentuk, hanya berisi satu saham yang terpilih masuk menjadi kandidat penyusun portofolio optimal yaitu saham BRPT dengan proporsi dana sebesar 100%. Return ekspektasi dari portofolio yang terbentuk adalah sebesar 0.007296065 atau 0,72% serta risiko portofolio yang ditanggung adalah sebesar 0.00681086 atau 0,68%.