ANALISIS PERBEDAAN PERUBAHAN HARGA SAHAM KATEGORI LQ45 PADA BULAN EVENT DAN NON EVENT DENGAN PENDEKATAN YEAR ON YEAR YEAR ON YEAR YEAR

Abstract

Abnormal return merupakan indikator untuk menguji kandungan informasi kaitannya untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu event yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian event study yang berbasis pengujian hipotesis