Analisis Komparasi Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Isu Resesi Global 2023 (Event Study pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan
abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah isu resesi
global 2023 pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 86 perusahaan.
Sampel yang diambil adalah perusahaan yang aktif di pasar selama periode
pengamatan serta sedang tidak melakukan aksi korporasi selama periode
pengamatan. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 58 perusahaan melalui
metode purposive sampling. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu
kuantitatif dengan metode event study. Uji hipotesis dilakukan dengan
menggunakan program IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada
abnormal return dan trading volume activity secara signifikan sebelum dan
sesudah isu resesi global 2023 pada perusahaan sektor properti dan real estate
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.