Perbandingan Model Cox Propotional Hazard Dan Regresi Weibull Untuk Menganalisis Ketahanan Bank Syariah

Abstract

Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatanya berdasarkan syariah. Pada tanggal 1 juli 2014 OJK(Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan peraturan baru nomor 8/POJK.13/2014 tentang kesehatan bank syariah umum yang dapat di nilai dari beberapa aspek diantaranya risk profile, good corporate governance, earning dan capital. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap ketahanan bank syariah yaitu resiko kredit, resiko likuiditas, ROA (Return on Asset), NOM (Net Operating Margin), CAR (Capital Adequancy Ratio). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan model cox proportional hazard dan regresi weibull untuk ketahanan bank syariah serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan bank syariah. Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada pihak bank tentang model yang lebih baik yang digunakan untuk mengetahui ketahanan bank syariah. Penelitian dilakukan pada bank syariah berlangsung selama 24 bulan pada tahun 2017 sampai 2018. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis deskriptif variabel yakni analisis karakteristik setiap variabel yang menunjukan perusahaan dalam keadaan aman atau tidak. Melakukan uji kaplanmeier dan uji log-rank untuk mengetahui kurva ketahanan bank syariah. Pemodelan cox proportional hazard yang pertama kali dilakukan yaitu uji asumsi menggunakan uji GOF dan melakukan estimasi model sehingga didapatkan model cox proportional hazard. Pemodelan regresi weibull yang pertama dilakukan yaitu uji kesesuaian distrbusi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil bahwa data tersebut berdistribusi weibull. Uji multikolinieritas untuk mengetahui hubungan antar variabel. Estimasi parameter regresi weibull untuk mendapatkan model dari regresi weibull. Tahap selanjutnya setelah didapat model dari masing-masing metode dilakukan uji signifikansi parameter. Tahapan yang terakhir yaitu mencari nilai AIC dan nilai MSE (Mean Square Eror) yang lebih kecil dari kedua model. Berdasarkan tahapan-tahapan dari kedua metode yang telah dilakukan diperoleh hasil perbandingan kedua model cox proportional hazard dan regresi Weibull berdasarkan nilai AIC. Nilai AIC yang didapatkan dari kedua model diperoleh bahwa model regresi Weibull memiliki nilai AIC yang lebih kecil dari pada model cox proportional hazard. Perbandingan kedua metode berdasarkan nilai MSE diperoleh nilai MSE pada model cox proportional hazard yaitu 0,006294 dan nilai MSE pada regresi weibull yaitu 0,0000271. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai MSE pada model regresi Weibull lebih kecil dari pada model cox proportional hazard, sehingga disimpulkan bahwa model yang baik digunakan untuk ketahanan bank syariah adalah model regresi Weibull. Berdasarkan uji signifikansi parameter dari kedua metode menghasilkan kesimpulan yaitu Semua variabel independen setelah diuji signifikansi didapat bahwa tidak ada satupun variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap model, hal tersebut pada kasus ketahanan bank syariah dikarenakan semua variabel independen yang menjadi faktor-faktor memiliki peran berpengaruh sama, artinya jika ada satu variabel bebas dibawah batas aman maka tidak akan mempengaruhi ketahanan bank syariah. Apabila semua variabel dibawah batas aman maka akan mempengaruhi ketahanan bank syariah.