Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75498
Title: | PERAMALAN VOLITALITAS NILAI TUKAR RUPIAH DENGAN MODEL ARCH ATAU GARCH UNTUK PENDUGAAN VALUE AT RISK (VaR) INDIVIDUAL |
Authors: | HADI, Alfian Futuhul ANGGRAENI, Dian NISAI, Amalia Nurun |
Keywords: | NILAI TUKAR RUPIAH MODEL ARCH ATAU GARCH |
Issue Date: | 29-Jul-2016 |
Series/Report no.: | 031810101034; |
Abstract: | Hasil yang diperoleh dari peneritian ini bahwa model yang cocok adalah GARCH (1,1) yaitu model variansi cr? = 0,039136 + 0,1341756;1 + 0,7438820,", dan model mean Y, = —0,054224 +et. Sedangkan hasil peramalan variansinya pada data ke-243 bernilai 0,204549, nilai volatilitasnya sebesar 0,45227. Dan untuk mengukur nilai resikonya adalah apabila investor mempunyai exposure sebesar 100 Yen maka kerugian maksimum yang akan dialami sebesar Rp.6.017,18. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75498 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amalia Nurun Nisai 031810101034_.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools