PERAMALAN VOLITALITAS NILAI TUKAR RUPIAH DENGAN MODEL ARCH ATAU GARCH UNTUK PENDUGAAN VALUE AT RISK (VaR) INDIVIDUAL

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75498

Title:	PERAMALAN VOLITALITAS NILAI TUKAR RUPIAH DENGAN MODEL ARCH ATAU GARCH UNTUK PENDUGAAN VALUE AT RISK (VaR) INDIVIDUAL
Authors:	HADI, Alfian Futuhul ANGGRAENI, Dian NISAI, Amalia Nurun
Keywords:	NILAI TUKAR RUPIAH MODEL ARCH ATAU GARCH
Issue Date:	29-Jul-2016
Series/Report no.:	031810101034;
Abstract:	Hasil yang diperoleh dari peneritian ini bahwa model yang cocok adalah GARCH (1,1) yaitu model variansi cr? = 0,039136 + 0,1341756;1 + 0,7438820,", dan model mean Y, = —0,054224 +et. Sedangkan hasil peramalan variansinya pada data ke-243 bernilai 0,204549, nilai volatilitasnya sebesar 0,45227. Dan untuk mengukur nilai resikonya adalah apabila investor mempunyai exposure sebesar 100 Yen maka kerugian maksimum yang akan dialami sebesar Rp.6.017,18.
URI:	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75498
Appears in Collections:	UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Amalia Nurun Nisai 031810101034_.pdf		10.43 MB	Adobe PDF	View/Open

Admin Tools

DSpace JSPUI