PENELITIAN EMPIRIS TERHADAP ANOMALI UKURAN PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA

Abstract

kesimpulan bahwa rata-rata abnormal return perusahaan kecil lebih besar daripada rata-rata abnormal return perusahaan besar. Hal ini terbukti dari hasil uji statistik baik yang menggunakan uji analysis of variance (ANOVA), uji t-paired two sample for means maupun uji t-one sample statistics, yang semuanya menghasilkan bukti empiris yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata abnormal return antar kelompok (portfolio) yang didasarkan pada ukuran perusahaan.