ANALISIS ANOMALI : STUDI EMPIRIS TERHADAP PRICE EARNING RATIO DI BURSA EFEK JAKARTA

Abstract

ANALISIS DATA MENUNJUKKAN BAHWA TINDAK TERDAPAT PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SAHAM BERDASRKAN PRICE EARNING RATIO (PER), DI MANA ABNORMAL RETURN RATA-RATA PADA KELOMPOK PERUSAHAAN DENGAN PRICE EARNING RATIO (PER) RENDAH TIDAK LEBIH BESAR DARIPADA ABNORMAL RETURN RATA-RATA SAHAM PADA KELOMPOK DENGAN PRICE EARNING RATIO (PER) TINGGI. HASIL PENELITIAN INI MENUNJUKKAN BAHWA ANOMALI PASAR (MARKET ANOMALY) TIDAK TERJADI DI PASAR MODAL INDONESIA ( BURSA EFEK JAKARTA).