Forecasting Model Berbasis Data Time Series Pada Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terpilih

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis forecasting model yang sesuai untuk meramalkan harga saham perusahaan perbankan yang terpilih. Pemilihan model sangatlah penting dalam forecasting, karena model forecasting sangat berguna untuk dapat memperkirakan secara sistematis atas data yang relevan pada masa yang lalu. Penelitian ini menggunakan identifikasi pola data untuk menentukan metode forecasting yang akan digunakan.Cek pola data dilakukan dengan menggunakan autocorelation function. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 3 sampel, yaitu BNI, Mandiri, & BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode forecasting yang sesuai untuk meramalkan harga saham BNI dan Mandiri adalah metode ARIMA (1,2,1). Sedangkan pada BRI metode forecasting yang sesuai adalah metode Exponential Smoothing Triple : Metode Kuadratik Satu Parameter dari Brown dengan nilai α = 0,3