Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124427
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLOKHAHITA, Icha Roshaline-
dc.date.accessioned2024-10-14T04:33:00Z-
dc.date.available2024-10-14T04:33:00Z-
dc.date.issued2024-07-11-
dc.identifier.nim200810101084en_US
dc.identifier.urihttps://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124427-
dc.descriptionFinalisasi unggah file repositori tanggal 14 Oktober 2024_Kurnadien_US
dc.description.abstractKrisis ekonomi merupakan kondisi terjadinya penurunan ekonomi hingga berdampak pada kestabilan keuangan suatu negara. Menurut Keynes (1936), krisis disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat yang menyebabkan kegiatan produksi semakin berkurang sehingga permasalahan akan berdampak pada peningkatan pengangguran dan depresi (Ascarya, 2009). Untuk mencegah atau setidaknya mengelola perekonomian dunia dengan lebih baik, menemukan sistem peringatan dini yang efektif telah menjadi isu penting dan telah dikembangkan oleh beberapa peneliti (Chang, et, al, 2008). Krisis terjadi akibat dari kredit dalam negeri yang tidak konsisten dengan nilai tukar tetap yang menyebabkan munculnya serangan spekulatif yang memaksa nilai tukar ditinggalkan (Krugman 1979). Sedangkan pendekatan krisis yang dikembangkan oleh Kaminsky & Reinhart (1996) mengatakan bahwa krisis yang terjadi diakibatkan oleh nilai tukar dan juga terjadinya krisis perbankan. Sejumlah makalah teoritis menganalisa interaksi antara krisis nilai tukar dan krisis perbankan dan bagaimana arah dari hubungan sebab akibat antara keduanya. Dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah, menggunakan dua metode yaitu analisis deskriptif dan regresi logit yang menggunakan data dari The Fed periode 2001-2022. Dari hasil regresi dengan model logit, didapatkan bahwa variabel yang signifikan pada ambang batas m = 1 dihasilkan bahwa variabel FDI dan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas terjadinya krisis. Sedangkan untuk variabel unemployement, inflasi, dan suku bunga berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam memengaruhi probabilitas terjadinya krisis di Amerika Serikat. Untuk variabel NPL berpengaruh negatif terhadap terjadinya krisis namuntidak berpengaruh secara signifikan. Pada penggunaan ambang batas dengan m = 1,5 didapatkan hasil bahwa variabel unemployement berpengaruh positif signifikan terhadap terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat. Sedangkan inflasi, dan suku bunga berpengaruh positif namun tidak signifikan dalam memengaruhi probabilitas terjadinya krisis. Variabel FDI dan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap probabilitas terjadinya krisis.en_US
dc.description.sponsorshipDr.Yulia Indrawati S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing utama Dr. Moh Adenan, M.M selaku dosen pembimbing anggotaen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFakultas Ekonomi dan Bisnisen_US
dc.subjectPeringatan Dini Krisisen_US
dc.subjectNilai Tukar Kaminsken_US
dc.subjectAmerika Serikaten_US
dc.titlePengujian Model Peringatan Dini Krisis Nilai Tukar Kaminsky: Studi Kasus Amerika Serikaten_US
dc.typeSkripsien_US
dc.identifier.prodiEkonomi Pembangunanen_US
dc.identifier.pembimbing1Dr.Yulia Indrawati S.E., M.Sien_US
dc.identifier.pembimbing2Dr. Moh Adenan, M.Men_US
dc.identifier.validatorKacung- 10 Oktober 2024en_US
Appears in Collections:UT-Faculty of Economic and Business

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI Icha Roshaline Lokhahita_200810101084_repository.pdf
  Until 2028-10-10
1.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools