| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak fluktuasi harga minyak dunia dan variabel makroekonomi terhadap permintaan uang di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data time series periode 2005.Q1-2016.Q4. Pengaruh perilaku tersebut digambarkan dengan model Vector Autoregressive models (VAR). VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series.
Kemudian, dampak guncangan dijabarkan melalui analisis impulse response dan variance decomposition untuk mengetahui seberapa besar dan berapa lama dampak guncangan tersebut hingga kembali ke titik keseimbangan.
Berdasarkan analisis impuls response menunjukkan bahwa permintan uang mendapatkan respon paling cepat dan paling kuat oleh inflasi. Sedangkan pada uraian variance decomposition, variasi yang dijelaskan permintaan uang paling besar mempengaruhi perubahan pada permintaan uang itu sendiri dan dirutan kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Analisis model VAR menjelaskan bahwa permintaan uang direspon oleh variabel harga minyak dunia, inflasi, GDP, suku bunga, dan Kurs yakni nilai tukar pada lag pertama. Pada lag kedua direspon oleh variabel permintaan uang itu sendiri, inflasi dan suku bunga. Sedangkan pada lag ketiga direspon oleh tingkat suku bunga, dan nilai tukar. | en_US |
