| dc.description.abstract | Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya sebagai tempat menyimpan atau menabung serta meminjam uang. Usaha Bank dalam menyalurkan dana berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Risiko yang berasal dari pemberian kredit yaitu risiko kredit bermasalah, atau keadaan suatu ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan pembayaran kredit. Hal yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adanya risiko yaitu dengan penerapan teori peluang serta melakukan analisis risiko. Analisis risiko adalah penggunaan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi sumber dan menetapkan nilai risiko (Aven, 2003).
Identifikasi risiko yang dapat terjadi pada Bank didasarkan pada aktivitas fungsional misalnya aktivitas prekreditan. Hal tersebut memicu terjadinya risiko dengan masalah proses operasional yang berasal dari eksternal suatu Bank seperti dalam hal pembayaran kredit oleh debitur. Estimasi model risiko operasional berdasarkan pendekatan distribusi kerugian memerlukan evaluasi distribusi kerugian agregat (compound) yang merupakan salah satu masalah klasik dalam teori risiko (Shevchenko, 2010). Distribusi compound mixed Poisson merupakan perluasan dari compound Poisson dengan distribusi pertamanya adalah mixed Poisson dan distribusi keduanya adalah sebarang distribusi. Intensitas atau peluang kegagalan debitur dilihat sebagai hasil dari dua bagian yang berbeda yaitu efek tetap dan efek acak sebagaimana hal ini termasuk dalam kerangka kerja Generalized Linear Mixed Model (GLMM). Model mixed diperluas oleh model regresi linear klasik dengan memasukkan efek acak atau subjek spesifik kemudian dilanjutkan dengan efek tetap (Antonio dan Beirlant, 2007). Hasil dari penelitian ini ada dua yaitu model compound mixed Poisson dan hasil estimasi parameter. Model compound mixed Poisson terbaik yang didapatkan dengan nilai AIC minimum sebesar 74,12 yaitu log | dengan variabel (jenis kelamin) sebagai random effects yang menghasilkan nilai ar[ ] dan model yang didapat dari efek tetap (fixed effects) yang memiliki pengaruh konstan yaitu variabel (tanggungan keluarga) yang dapat menjadi penentu faktor risiko dari suatu data kredit sedangkan variabel lain yaitu variabel (jenis kelamin) merupakan faktor pengelompokkan. Dan hasil estimasi parameter dari model yang didapatkan bahwa parameter tanggungan memiliki pengaruh yang signifikan pada jumlah tanggungan yang semakin banyak memiliki kecenderungan berstatus kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) sehingga jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki semakin banyak menjadi penentu faktor risiko pada suatu data kredit. | en_US |
