• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENDUGAAN PORTOFOLIO VALUE AT RISK (VAR) DALAM RESIKO PASAR (MARKET RISK) DENGAN MENGGUNAKAN METODE VARIANCE-COVARIANCE: (Studi Kasusu Perdagangan Valuta Asing)

    Thumbnail
    View/Open
    Syamsiyatul Kurniawati 031810101136_.pdf (12.94Mb)
    Date
    2016-11-11
    Author
    KURNIAWATI, Syamsiyatul
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Banyak hal yang mempengaruhi risiko pasar, salah satunya adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Bagi para pelaku pasar, dalam hal ini adalah investor yang seringkali menginvestasikan uang mereka tidak hanya dalam satu aset/instrumen (mata uang asing) saja, namun beberapa aset. Sehingga risiko dalam investasi datang dari tiap-tiap aset. Masing-masing aset yang mendatangkan risiko seringkali tidak bebas satu sama lain. Risiko yang datang dari setiap aset akan berubah dengan berubahnya risiko aset lain. Dengan demikian menghitung risiko total dari seluruh aset (Portofolio) tidak dapat begitu saja diperoleh dad penjumlahan seluruh aset. Oleh karena itu pendugaan Portofolio VaR dilakukan melalui pendekatan Variance-Covariance dari masing-masing aset (Individual VaR). Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan Value at Risk (VaR) dengan menggunakan metode Variance-Covariance yang akan berguna bagi para investor untuk menentukan kemungkinan kerugian maksimum yang akan diterima oleh investor sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan pada aset mana yang akan memberikan kerugian yang paling besar.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77572
    Collections
    • UT-Faculty of Mathematics and Natural Sciences [3427]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository