ANALISIS KREDIT BANK KOMERSIAL MENGGUNAKAN MODEL EFEK CAMPURAN

Abstract

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya kredit kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat Pengukuran kredit tersebut dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksprosur kredit yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga Bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan yang dimaksud. Untuk itu dibutuhkan suatu model kredit yang memadai yang dapat mengukur dan memprediksi kredit yang dihadapi oleh kreditor. Model kredit telah banyak dikembangkan dengan berbagai pendekatan guna mendapatkan model terbaik. Regresi biasa dianggap kurang memenuhi karena terdapat efek acak, sehingga digunakan model efek campuran didapatkan dua model, yaitu Model 1 Karena terdapat variabel yang tidak signifikan dibangun model baru yang terdiri dari variabel yang signifikan saja Nilai AIC, BIC dan Log Likelihood Model 1 sebesar 255,3737; 272,438; 113,6868 dan nilai AIC, BIC dan Log Likelihood Model 2 sebesar 186,4425;