| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi dan
mengatasi adanya otokorelasi pada analisis regresi linier, yaitu suatu korelasi data
berdasarkan urutan waktu atau korelasi pada diri sendiri. Adanya otokorelasi dapat
dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson dan uji χ
2
. Untuk mengatasi adanya
otokorelasi dapat menggunakan pendugaan ρ statistik Durbin Watson. Persamaan yang
terdapat otokorelasi, mengakibatkan koefisien determinasi (R
2
) lebih tinggi daripada
koefisien determinasi data yang telah ditransformasi dan tidak ada otokorelasi, uji-F
mendapatkan F
hitung
lebih tinggi dari pada F
data yang telah ditransformasi dan tidak
ada otokorelasi, dan uji-t mendapatkan t
hitung
hitung
yang fluktuatif terhadap t
data yang
ditransformasi dan tidak terdapat otokorelasi.
Kata kunci: Regresi Linier, Otokorelasi, Uji Durbin Watson, Uji χ
2
hitung
, Durbin Watson,
Transformasi, Koefisien Determinasi, uji-F. | en_US |
