Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Variabel Makroekonomi Terhadap Risiko Kredit Perbankan di Indonesia

Abstract

Sektor keuangan memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Shumpeter faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah inovasi dan kreatifitas para pelaku usaha. Namun para pelaku usaha akan membutuhkan akumulasi modal yang besar untuk menunjang kegiatan tersebut. Lembaga keuangan memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Namun faktanya, banyak masyarakat yang membutuhkan dana tidak memiliki informasi serta akses terhadap layanan perbankan yang mana kondisi tersebut menggambarkan tingkat inklusi keuangan yang masih rendah. Inklusi keuangan mucul pascakrisis keuangan 2008 dimana krisis tersebut memberikan dampak kepada kelompok berpendapatan rendah atau in the bottom of pyramid. Inklusi keuangan menjadi agenda penting yang dilakukan di berbagai negara dengan memfokuskan peningkatan akses lebih dan pengurangan segala hambatan pada masyarakat yang terbelakang dalam menikmati produk layanan jasa lembaga keuangan formal seperti kredit ataupun yang lainnya. Namun demikian, upaya peningkatan inklusi keuangan di sektor perbankan dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit. Ekspansi kredit yang cepat ke sector swasta akan memberikan dampak negative jika tidak di imbangi dengan suku bunga pinjaman yang rendah, hal ini dikarenakan perbankan mencoba menjangkau lapisan masyarakat menengah kebawah dengan menurunkan standar kreditnya sehingga ketika terjadi krisis atau shock ekonomi maka akan meningkatkan resiko gagal bayar yang pada akhirnya akan menyebabkan kredit macet. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia dengan mempertimbangkan variable makro ekonomi sebagai variable control. Penelitian ini menggunakan data time series bulanan periode tahun 2018-1 sampai 2022-12 yang diperoleh dari Bank Indonesia, OJK, BPS, dan lembaga terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian inklusi keuangan yang di proxy dengan menggunakan total kredit umkm yang disalurkan oleh bank umum dapat mempengaruhi risiko kredit perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pada jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan mengurangi risiko kredit perbankan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang negative dan signifikan terhadap risiko kredit (NPL). Artinya setiap kenaikan suku bunga dapat menurunkan risiko kredit bermasalah. Dimana peningkatan suku bunga menyebabkan gejolak keinginan masyarakat untuk menabung daripada meminjam uang sehingga pada akhirnya masalah risiko kredit berkurang. Hasil penelitian penulis juga menemukan bahwa laju inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya setiap kenaikan pada inflasi maka akan menyebabkan peningkatan risiko kredit perbankan di indonesia.