Prediksi Harga Saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Menggunakan Analisis Sentimen dan Bidirectional LSTM

Abstract

Saham adalah salah satu bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Saham cukup digemari untuk berinvestasi karena mampu memberikan keuntungan yang besar bagi investornya. Harga suatu saham perusahaan dapat naik ataupun turun suatu waktu yang dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebabnya yaitu kondisi sentimen yang sedang terjadi baik dari sentimen pasar maupun investor. Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengenali berita – berita yang sedang terjadi pada suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah melibatkan analisis sentimen untuk memprediksi harga saham suatu perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Bidirectional LSTM (BILSTM). Bidirectional LSTM (BILSTM) adalah pengembangan dari metode LSTM yang mampu menangkap informasi dari dua arah. Saham yang digunakan pada penelitian ini yaitu saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Good (FMCG) dengan kapitalisasi pasar sebesar 119 triliun rupiah. Penelitian ini mendapatkan model terbaik dengan MSE sebesar 16.621,26 dan MAPE sebesar 0.98% dengan menggunakan data hari kemarin (𝑡 − 1) dan pembagian data 90% untuk training dan 10% untuk testing. Dari pembagian data tersebut memuat 327 data training dan 37 data testing. Arsitektur model terbaik menggunakan neuron sebanyak 50, batch size sebesar 32, dan menjalankan epoch sebanyak 500. Hasil prediksi harga penutupan saham yang diperoleh pada tanggal 31 Mei 2023 yaitu Rp 11.108,205.