Analisis Anomali Monday Effect dan Friday Effect pada Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX SMC Liquid Periode Februari 2022 - Januari 2023

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis anomali Monday effect dan Friday effect pada return saham. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX SMC Liquid periode Februari 2022 - Januari 2023. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 46 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa harga penutupan saham harian selama Februari 2022 - Januari 2023 yang bersumber dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website Yahoo Finance. Metode uji hipotesis yang digunakan adalah Independent sample t-test dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat anomali Monday effect, namun tidak terdapat anomali Friday effect pada saham perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX SMC Liquid Periode Februari 2022 - Januari 2023.