Efek Indikator Makroekonomi Dan Faktor Spesifik Bank Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan

Abstract

Adanya ketidakpastian kondisi makroekonomi dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit bermasalah dalam perbankan. Pengaruh kondisi makroekonomi terhadap NPL memiliki respon yang berbeda tiap sektor ekonomi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor makroekonomi (Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga) dan faktor spesifik bank (kredit) terhadap Non-Performing Loan (NPL) BPR di Indonesia dalam kurun waktu 2015-1 hingga 2018-12. Penelitian ini menggunakan estimasi Vector Error Correction Model (VECM) untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari faktor makroekonomi dan faktor spesifik bank. Berdasarkan hasil dari estimasi VECM ada tiga variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL dalam jangka panjang yakni kredit, inflasi dan suku bunga. Sedangkan dalam jangka pendek hanya ada dua variabel yang berpengaruh positif dan signifkan terhadap NPL yaitu kredit dan suku bunga. Variabel inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap NPL dalam jangka pendek.