Forecasting Model Berbasis Data Time Series Pada Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terpilih

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paramu, Hadi
dc.contributor.advisor Nurhayati
dc.contributor.author Maulana Fadhli, Rizki
dc.date.accessioned 2015-11-03T01:19:30Z
dc.date.available 2015-11-03T01:19:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64319
dc.description.abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis forecasting model yang sesuai untuk meramalkan harga saham perusahaan perbankan yang terpilih. Pemilihan model sangatlah penting dalam forecasting, karena model forecasting sangat berguna untuk dapat memperkirakan secara sistematis atas data yang relevan pada masa yang lalu. Penelitian ini menggunakan identifikasi pola data untuk menentukan metode forecasting yang akan digunakan.Cek pola data dilakukan dengan menggunakan autocorelation function. Jumlah sampel yang digunakan berjumlah 3 sampel, yaitu BNI, Mandiri, & BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode forecasting yang sesuai untuk meramalkan harga saham BNI dan Mandiri adalah metode ARIMA (1,2,1). Sedangkan pada BRI metode forecasting yang sesuai adalah metode Exponential Smoothing Triple : Metode Kuadratik Satu Parameter dari Brown dengan nilai α = 0,3 en_US
dc.publisher UNEJ en_US
dc.relation.ispartofseries ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA;
dc.subject ARIMA en_US
dc.subject Exponetial Smoothing en_US
dc.subject Forecasting en_US
dc.subject Harga Saham en_US
dc.subject Time Series Analysis en_US
dc.title Forecasting Model Berbasis Data Time Series Pada Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terpilih en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Pencarian


Browse

My Account